刘向丽

教授

研究方向：计量分析、金融市场微观结构、金融风险管理

电话：010-61776021

电子邮件：lxlbxl@163.com
通讯地址：北京市昌平区沙河高教园 中央财经大学3号学院楼 皇冠足球比分金融工程系

邮政编码：102206

教育背景

?  1996年毕业于山西大学数学系（数学专业），获理学学士学位；

?  1999年毕业于北京交通大学理学院（应用数学专业），获理学硕士学位；

?  2008年毕业于中国科学院研究生院管理学院（管理科学与工程专业），获管理学博士学位。 

工作经历

?  1999年4月至2009年6月，北京信息科技大学理学院任教。先后担任助教（1999-2001）、讲师（2002-2007）、副教授（2008-2009）职务。

?  2009年6月至今，中央财经大学皇冠足球比分金融工程系任教。先后担任副教授（2009-2013）、教授（2013-至今）职务。 

研究领域和专长

金融工程、计量分析、金融市场微观结构

讲授课程

运筹学；金融工程；金融衍生工具；金融风险管理；金融建模与金融计算；期货与期权。

学术论文

1. ETF ownership and stock pricing efficiency: The role of ETF arbitrage. Finance Research Letters, 2024, 62/4: 105108. (SCI)

2. Study on the intraday pattern and the dynamic correlation among return, volume and open interest — Evidence from Chinese commodity futures markets. Journal of Systems Science and Complexity, 2015, 28/1: 156-174. (SCI)

3. VaR estimation of China’s futures market, taking SHFE copper futures for example. International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2011, 1: 3-19.

4. An empirical study on information spillovers between Chinese copper futures market and spot market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2008, 387/4: 899-914. (SCI)

5. Novel soliton-like and multi-solitary wave solutions of (3+1)-dimensional Burgers equation. Applied Mathematics and Computation. 2008, 204/1: 461-467. (SCI)

6. 一种基于决策树的用于构建量化策略的分类器. 纯粹数学与应用数学，2023, 39/3：339-349.

7. 投资者情绪影响股指期现货市场的价格动态关系吗？中国管理科学，2022,30/4：52-62.

8. 我国价格型和数量型货币政策效果比较——基于SVAR模型和TVP-VAR模型的实证研究. 计量经济学报，2021, 1/3：595-611.

9. 行业特征、实体经济与金融业风险溢出. 宏观经济研究，2021, 3：5-24.

10. 钢铁行业供给侧改革对股市影响研究---基于系统风险管理视角. 管理评论，2020, 32/7：258-266.

11. 沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验. 系统科学与数学，2020，40/11：1901-1917.

12. 高频股指期现货市场波动跳跃及跳跃溢出检验---基于集合经验模式分解和小波降噪.系统科学与数学，2017，6：1-16.

13. 航空公司备战汇率风险管理.中国外汇，2017，9：60-62.

14. 股指期现货市场间的信息溢出和相关性研究---基于ADCC-TGARCH模型和CCF检验.系统科学与数学，2016，4：487-501.

15. 股指期现货市场间联动的非对称性和信息溢出.预测，2015，6：39-44.

16. 中国沪深300股指期货风险管理—基于流动性调整的收益率方法的研究. 系统工程理论与实践，2015, 7：1760-1769. (EI)

17. 基于小波分析的股指期货高频预测研究. 系统工程理论与实践，2015, 6：1425-1432. (EI)

18. 房地产对金融体系风险溢出效应研究--基于AR-GARCH-CoVaR方法. 系统工程理论与实践，2014, 8：106-111. (EI)

19. 中国期货市场日内流动性及影响因素分析. 系统工程理论与实践，2013, 6：1395-1401. (EI)

20. 基于基差角度的中国铜期货动态套保策略研究.管理科学学报，2012, 6: 53-62.

21. 基于ACD模型的中国期货市场波动性分析.系统工程理论与实践. 2012,2:268-273. (EI)

22. 基于向量误差修正模型的股指期货价格发现功能研究，管理评论. 2012, 2:48-54.

23. 股指期货与股市联动效应研究---沪深300股指期货高频数据的证据，东北财经大学学报，2012,1:63-68.

24. 中国沪深300股指期货的日内价格发现功能研究.会计之友. 2011,31:102-106.

25. 中国期货市场高频波动率的长记忆性.系统工程理论与实践. 2011,6:1039-1044. (EI)

26. 基于ACD模型的中国期货市场价格久期波动聚类特征研究. 管理科学学报. 2010, 5: 72-81.

27. 基于EXMODEL对日元美元汇率决定的实证分析. 系统工程理论与实践. 2009, 9: 16-22. (EI)

28. 中国期货市场高频统计特征分析. 北京信息科技大学学报. 2009, 3: 79-83.

29. 期现货市场间信息溢出效应研究. 管理科学学报. 2008, 3: 125-139.

30. 参数法、半参数法和非参数法计算我国铜期货市场VaR之比较. 管理评论. 2008, 6: 3-8.

31. 中国期货市场日内效应分析. 系统工程理论与实践. 2008, 8: 63-80. (EI)

32. GDP两种测算结果差异原因的实证分析. 经济研究. 2007, 7: 51-63.

33. 带停时的奇异型随机控制问题研究. 数学的实践与认识. 2007, 16: 96-102.

34. 一类随机优化问题的最优决策. 统计与决策. 2007, 5: 33-34.

35. 带有分红过程的比例再保险最佳控制模型之推广. 山西大学学报. 2006, 3: 249-252.

36. 关于随机控制的最佳控制不存在问题. 太原理工大学学报. 2006, 6: 706-709.

37. 一类带停时的最优控制策略研究. 数学的实践与认识. 2006, 6: 193-199.

专著及教材

1. Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models. Taylor & Francis, 2014.

2. 中国金融市场安全分析（2020），中国财政经济出版社. 2020.

3. 金融工程前沿文献导读，中国财政经济出版社. 2020.

4. 新时代金融专业课程思政建设的探索与创新，台海出版社. 2020.

5. 金融教学案例精选，北京大学出版社. 2019.

6. 沪深300股指期货市场结构与功能研究，经济科学出版社，2017.

7. 复变函数与积分变换（第二版）. 机械工业出版社, 2016.

8. 中国大宗矿产品来源和应对策略，社会科学文献出版社，2014.

9. 矩阵理论与方法（第二版）. 电子工业出版社, 2013.

10. 矩阵理论与方法学习指导. 电子工业出版社, 2013.

11. 中国期货市场微观结构研究. 科学出版社, 2010.

12. 复变函数与积分变换. 机械工业出版社, 2009.

科研情况

?  2017年主持中央财经大学第四届青年科研创新团队.

?  2014年主持国家自然科学基金面上项目：基于高频数据的金融市场间信息溢出与风险传染的微观机理、动态模型及其应用.（项目号：71471182）

?  2013年主持国家开发银行项目—大宗矿产品供需预测—模型架构

?  2011年获教育部新世纪优秀人才计划资助 (项目号：NCET-11-0750).

?  2011年主持中财121人才工程青年博士发展基金项目：基于时间角度的期货市场流动性分析.（项目号：QBJJJ201003）.

?  2010年主持国家自然科学基金面上项目：基于久期理论的期货市场日内风险研究.（项目号：71071170）

?  2009年主持211工程三期重点学科建设项目子课题：中国期货市场日内流动性与波动性风险度量与评价.

?  2008年主持校基金项目：我国期货市场高频模型及统计特征研究. （项目号：0925027）

?  参与国家自然科学基金项目：领域知识驱动下的金融数据流异常模式研究

?  参与校青年科研创新团队项目：中国系统性金融风险的识别、度量与管理

?  参与国家自然科学基金项目：我国战略性资源国际定价权研究.

?  参与中科院项目：基于大数据融合驱动的知识发现与实证分析.

?  参与国家统计局项目：关于沿海地区新农村和谐社区统计指标设置及评价方法研究.

?  参与中科院-格林期货公司项目：中科－格林商品期货指数编制.

教改项目及论文

? 2007年主持校教改项目：复变函数与积分变换课程改革一体化设计

?  2002年主持校教改项目：线性代数远程教学系统开发

? 复变函数与积分变换课程一体化改革之浅见.中国科教创新导刊.2011,29:95-96.

? 关于概率统计课程教学改革的几点思考.中国科教创新导刊.2007,17:81.

?《线性代数》教学软件研制与开发.中国科教创新导刊.2007,16:143.

荣誉和奖励

?  2022年12月，获优秀班主任奖

?  2014年7月，获优秀班主任奖

?  2014年6月，获滋兰数慧优秀教师奖

?  2013年6月，获涌金教师学术奖

?  2008年11月，参编教材获北京市高等教育精品教材二等奖.

?  2007年8月，指导的学生参加数学建模竞赛，获北京市甲组二等奖.

?  2006年12月，获校青年教师基本功比赛三等奖.